Формула стохастического осциллятора довольно проста:
K=(C-L)/(H-L)x100
где
К - стохастический осциллятор Лэйна.
С - последняя цена закрытия акции или контракта.
L - минимальная цена акции или контракта за последние п периодов.
Н - максимальная цена акции или контракта за последние п периодов.
п - может быть любым (Лэйн предлагает использовать п от 5 до 21).
Кроме того, Лэйн рекомендует дважды сглаживать К простыми скользящими средними длиной 3 периода: %K - это трехпериодное простое
скользящее среднее К, a %D - это трехпериодное простое скользящее среднее %K.
Лэйн предлагает довольно сложную интерпретацию стохастического осциллятора. Во-первых, в тех случаях, когда наблюдается расхождение графиков %K и цены, следует ожидать разворота тренда. (К сожалению, невозможно строго определить понятие расхождения, и поэтому данное правило трудно смоделировать на компьютере). Таким образом, в тех случаях, когда цена достигает нового максимума, а на графике %K новый максимум не появляется (отрицательное расхождение), следует ожидать, что тренд развернется вниз. Напротив, когда цена падает до уровня нового минимума, a %K не падает ниже своей минимальной цены (положительное расхождение), следует ожидать разворота тренда цены вверх.
Сигналом к покупке при таких расхождениях является подъем %К над %D, а к продаже - падение %K ниже уровня %D. Лэйн утверждает, что сигнал более надежен в тех случаях, когда график %D перед пересечением с %К уже развернулся в направлении нового тренда. Также, если полученный сигнал не противоположен направлению главного (долгосрочного) тренда (major trend), его надежность повышается. И наконец, наиболее надежны сигналы к покупке, полученные в области от 10% до 15%, и сигналы к продаже, полученные в области от 85% до 90%.
